「云南企划行业交流平台」野村证券：量化基金即将“卖空”美国股市

　　美国股市在上周五大跌后可能会遭受更多的痛苦，因为追随趋势的量化投资者纷纷抛售手中的股票。

　　野村证券(Nomura Securities)跨资产策略师查理·麦克利戈特(Charlie McElligot)表示，抛售可能对美国小型股尤其痛苦，因商品交易顾问策略(CTA)将在当日结束前“卖空”罗素2000指数。

　　他的模型显示，按照目前的情况，遵循量化策略的基金经理在周一的交易时段仍有50%的多头入市，但这一趋势在当天结束前应该会消失。

　　尽管周一美股小涨，但量化投资的逆转可能会给上周五开始的股市抛售火上浇油。此前受到密切关注的部分收益率曲线倒置，全球增长担忧加剧。

　　标普500指数录得自1月初以来最大单日跌幅，罗素2000指数跌幅逾3.5%，令该小型股指数录得自2002年以来表现最差的一个月。

　　麦克利戈特此前曾警告称，他的CTA模型显示，今年的股市涨势可能在3月下半月的某个时候偏离轨道，因为量化基金从看涨转向看跌。

　　他的数据显示，除了小型股，标普500指数的抛售“触发点”也不远了。他表示，如果标普500指数从上周五的近2,777.31点下跌约0.8%，CTA将抛售目前的多头仓位。

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（文章来源：友财网）

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