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「回购」如何计算隐含回购利率?

文章来源:银百川财经www.selluck.com 期货知识 2020-01-16 11:04:40 智博
如何计算隐含回购利率?

  隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):

  一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。

(狩猎财经期货频道)

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